cieux, les placements par subterfuge, la diffusion d’illusions sont des expédients de durée limitée.
Dans le calcul des conjonctures, les économistes sont d’accord pour découvrir dans les séries statistiques des éléments qui précèdent quasi invariablement les séries se référant aux cours des actions et à l’activité boursière.[1]
Il y a les méthodes utilisées par la Standard Statistic Company, la Babson Statistical Organisation, la Moody’s Investor Company, la Brookmire Company, la National City Bank, la Harvard Economic Society. La méthode des rendements probables de Jean Dessirier qui semble dépasser les autres méthodes.
Les méthodes allemandes de la conjoncture sont d’un intérêt scientifique plus grand que celle de l’Université d’Harward.[2]
Il existe dans le domaine spéculatif des méthodes d’intérêt scientifique réel et d’application pratique certaine. Ainsi il existe pour le coton, matière spéculative par excellence, des méthodes mathématiques permettant avec une approximation très suffisante de prévoir le facteur fondamental de la récolte future, c’est-à-dire la surface ensemencée probable. L’erreur type est relativement faible. Cette prévision se formule plusieurs mois avant que le planteur lui-même n’ait pris de décision et en tout cas antérieurement aux préparatifs d’aménagement du terrain. Elle est basée sur l’examen des contingences qui influencent, par leur aspect et leur comparaison avec la conjoncture antérieure, la décision du planteur (méthode imaginée par Roger Baudy. La prévision du prix du coton américain, Epinal, 1930.)
La méthode des graphiques par vecteur, confectionnés sur des échelles logarithmiques est appliquée à la prévision boursière d’un mouvement. L’irrégularité constante du mouvement isolé des valeurs, chacune prise à part.
